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| 指数跟踪的最优现金管理策略 | |
| 引用本文： | 李俭富,马永开.指数跟踪的最优现金管理策略[J].统计与决策,2008(15). |
| 作者姓名： | 李俭富 马永开 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学,统计学院,成都,610074 2. 电子科技大学,管理学院,成都,610054 |
| 摘 要： | 现金管理是指数跟踪管理的一个重要问题.文章研究了现金流服从布朗运动与泊松过程的混合随机过程时指数跟踪的最优现金管理策略,论证了最优现金管理脉冲控制策略的充分条件和存在性,给出了求解最优现金管理策略的参数的方程. |
| 关 键 词： | 指数跟踪 现金管理 布朗运动 泊松过程 |
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