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贝塔估计量收益解释能力的比较
引用本文:
董大勇,史本山,曾召友.贝塔估计量收益解释能力的比较[J].统计与决策,2006(13):8-9.
作者姓名:
董大勇
史本山
曾召友
摘 要:
一、引言 CPAM的实证分析方法中,法马和麦克贝恩(Fama & MacBeth,1973)首先提出的截面回归是一个较为典型的方法.该方法的基本框架是:对每个截面,把收益投影到贝塔系数上,然后在时间轴上对所有估计进行检验.
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