| 我国期货市场与GDP的动态关系研究 |
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| 引用本文： | 刘亚清,王骏,刘纯安.我国期货市场与GDP的动态关系研究[J].统计与决策,2008(11):119-121. |
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| 作者姓名： | 刘亚清 王骏 刘纯安 |
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| 作者单位： | 1. 华中科技大学,经济学院金融学系,武汉430074;石家庄邮电职业技术学院,金融系,石家庄050021
2. 清华大学,管理科学与工程博士后流动站,北京100084;大连商品交易所,博士后科研工作站,北京100029
3. 华中科技大学,经济学院金融学系,武汉430074 |
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| 摘 要： | 文章利用协整检验、方差分解和脉冲响应分析的一体化方法对中国期货市场与GDP的动态关系进行了研究。实证结果发现:季节调整后期货市场与GDP增长之间存在长期均衡关系,GDP与期货市场成交额之间存在Granger因果关系,GDP引导期货市场成交额,来自于GDP的方差66.95%远远大于期货市场成交额的方差33.05%,GDP增长对于期货市场的发展与推动具有引导作用。
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| 关 键 词： | 期货成交额 国内生产总值 协整检验 方差分解 脉冲响应函数 |
| 文章编号： | 1002-6487(2008)11-0119-03 |
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