| 一种离散非平稳高斯随机过程的相关函数估计 |
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| 引用本文： | 张铭,杨万麟,李乐民. 一种离散非平稳高斯随机过程的相关函数估计[J]. 电子科技大学学报(社会科学版), 1990, 0(6) |
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| 作者姓名： | 张铭 杨万麟 李乐民 |
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| 作者单位： | 电子科技大学电子工程系(张铭，杨万麟)，电子科技大学信息所(李乐民) |
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| 摘 要： | 离散非平稳高斯过程在实际中经常遇到。本文针对此过程的相关函数的估计导出了一种时间平均估计的方法。此估计不要求过程是遍历的这一严格假设;而且此方法只利用被观察过程的单组时间顺序上的采样值,在相当弱的条件下,得到无偏、一致的估计。
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| 关 键 词： | 随机信号处理 相关估计 非平稳相关 高斯过程 非平稳时间序列 |
A CORRELATION FUNCTIONS ESTIMATION OF DISCRETE NONSTATIONARY GAUSSIAN PROCESSES |
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| Zhang Ming,Yang Wanlin. A CORRELATION FUNCTIONS ESTIMATION OF DISCRETE NONSTATIONARY GAUSSIAN PROCESSES[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition), 1990, 0(6) |
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| Authors: | Zhang Ming Yang Wanlin |
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| Affiliation: | Zhang Ming;Yang Wanlin(Dept.of Electronic Eng.)Li Leming(Inst.of Information Systems) |
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| Abstract: | The discrete nonstationary Gaussian processes are encountered in manypractical situations.A time-average estimation method of correlation functions of discretenonstationary Gaussian processes is presented in this paper.The strict ergodic hypothesisis avaided.Only a single group of finite time samples is required to get an unbiased andconsistent estimation of the correlation functions under fairly weak conditions. |
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| Keywords: | random signal processing correlation estimation nonstationary correlation Gaussian processes nonstationary time-series |
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