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| 我国期货市场成交量和持仓量与价格波动关系研究 | |
| 作者姓名： | 崔海蓉 何建敏 |
| 作者单位： | 1. 东南大学,经济管理学院,南京,211189;南京农业大学工学院,南京,210032 2. 东南大学,经济管理学院,南京,211189 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70671025) |
| 摘 要： | 文章利用FIEGARCH模型实证分析了上海期货交易所铜、铝、天胶和燃料油四个期货品种的成交量和持仓量与价格波动的关系。结论显示,铝、天胶和燃料油的价格波动与成交量正相关,持仓量与价格波动负相关,对铜期货来说,其价格波动与成交量和持仓量没有相关关系。 |
| 关 键 词： | 波动率 成交量 持仓量 FIEGARCH模型 |
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