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| 基于集合竞价算法的股价短线操纵研究 | |
| 引用本文： | 孙有发.基于集合竞价算法的股价短线操纵研究[J].统计与决策,2011(4). |
| 作者姓名： | 孙有发 |
| 作者单位： | 广东工业大学,管理学院,广州510520 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70801019); 广东省哲学社会科学“十一五”规划学科共建项目基金资助项目(06GO03); 广东工业大学博士项目启动基金资助(063032) |
| 摘 要： | 文章从集合竞价机制的模型与算法实现角度,研究机构投资者采用单一帐号拉抬以及双帐号对敲策略实现短线操纵股价的条件,计算操纵成本及效率;并基于短线操纵股价的前提假设条件,提出优化设计集合竞价机制的建议:将随机结束纳入集合竞价机制,可较好地防范股市短线操纵行为。 |
| 关 键 词： | 集合竞价 算法交易 股市操纵 拉抬 对敲 |
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