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| 一种新的基于可能性均值的证券组合投资决策模型 | |
| 引用本文： | 付云鹏,马树才.一种新的基于可能性均值的证券组合投资决策模型[J].统计与决策,2011(3). |
| 作者姓名： | 付云鹏 马树才 |
| 作者单位： | 1. 辽宁大学,信息学院,沈阳,110036 2. 辽宁大学,经济学院,沈阳,110036 |
| 摘 要： | 文章在Carlsson提出的模糊数的可能性均值理论的基础上,以证券收益的上、下可能性均值对其可能性均值的偏离程度作为投资风险的测度,建立一种新的基于模糊集理论的组合投资决策模型。并结合中国证券市场中的6支股票的收益率的实例,来说明该模型的有效性和适用性。 |
| 关 键 词： | 三角模糊数 截集 可能性均值 可能性方差 |
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