ARMA模型的频谱分析检验法 |
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引用本文: | 李培梁,单锐.ARMA模型的频谱分析检验法[J].统计与决策,2011(4). |
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作者姓名: | 李培梁 单锐 |
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作者单位: | 燕山大学,理学院,河北秦皇岛066004 |
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摘 要: | 文章将窗谱估计的技术应用于时间序列模型的检验,以解决模型构建的正确性和参数估计的准确性。通过实例验证比较的方法进行研究,对同一时间序列模型分别利用混合的拟合不足检验与本文所提的频谱分析模型检验法对其进行检验,结果显示,即使模型在5%的置信水平下通过了Q统计量检验,但模型的设定仍然有可能存在错误,无法通过频谱分析模型检验。表明频谱分析模型检验法相对于时间序列模型构建中广泛使用的Q统计量检验法,在时间序列模型设定的正确性检验方面具有更强的模型检验能力。
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关 键 词: | 时间序列 谱估计 ARMA模型 模型检验 |
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