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| 考虑价值漏损的风险投资项目实物期权定价方法 | |
| 引用本文： | 鲁皓,张宗益.考虑价值漏损的风险投资项目实物期权定价方法[J].统计与决策,2011(4):54-56. |
| 作者姓名： | 鲁皓 张宗益 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆400030;重庆交通大学,理学院,重庆400024 2. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆400030 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70941029); 重庆交通大学青年科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。 |
| 关 键 词： | 实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损 |
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