基于MODWT的多分辨系统风险分析 |
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作者姓名: | 廖丽芳 蔡如华 |
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作者单位: | 桂林电子科技大学数学与计算科学学院,广西桂林,541004 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目 |
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摘 要: | 文章利用小波分析具有良好的多分辨特性,对其股票收益率进行极大重叠离散小波变换,使得收益率按不同频率分解,然后对不同时间尺度上的收益率估计CAPM模型的Beta系数。实验结果表明,在不同的尺度下,Beta系数有较大的差异,即系统风险值Beta具有多分辨性,投资者可以根据不同Beta值选择不同的投资时间,使得风险分散化。
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关 键 词: | CAPM 极大重叠离散小波变换 Beta系数 多分辨分析 |
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