基于多因素VAR模型的外汇储备预测与分析 |
| |
作者姓名: | 陈雨童 周光友 |
| |
作者单位: | 1. 复旦大学数学科学学院,上海,200433 2. 复旦大学金融研究院,上海,200433 |
| |
基金项目: | 上海市哲学社会科学规划项目 |
| |
摘 要: | 考虑到外汇储备受到宏观经济因素的影响,文章提出采用VAR方法建立多因素外汇储备预测模型.通过对我国历年外汇储备和影响因素时间序列进行分析,从中选择最佳预测模型.实证结果表明,该模型能较为精确的预测中国外汇储备规模,可以为短期内预测我国外汇储备提供有效参考.
|
关 键 词: | 外汇储备 时间序列 VAR模型 预测 |
本文献已被 万方数据 等数据库收录! |
|