基于GARCH模型的SHIBOR波动性分析 |
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引用本文: | 何梦泽.基于GARCH模型的SHIBOR波动性分析[J].统计与决策,2013(11). |
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作者姓名: | 何梦泽 |
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作者单位: | 武汉大学 经济与管理学院,武汉,430072 |
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摘 要: | 文章选取2011年1月4日至2012年12月31日SHIBOR隔夜、三个月、一年三种期限的利率,构建GARCH模型对利率的波动性进行研究分析,实证分析表明:SHIBOR短期利率具有明显的波动集聚性,而SHIBOR长期利率没有体现出这一特性.
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关 键 词: | SHIBOR GARCH模型 波动集聚性 |
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