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| 基于随机模拟与g-h分布的VaR计算方法 | |
| 作者姓名： | 钟波 山宇 |
| 作者单位： | 重庆大学数学与统计学院,重庆,401331 |
| 摘 要： | 在金融风险管理中经常需要对极端值进行统计分析,对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果.但该方法中参数的拟合一般是用分位数进行的,虽然很简便,却很难做到使四阶矩同时与目标分布一致.改进后的基于随机模拟的g-h分布参数拟合法已经被证明可以很好的解决这一问题.文章将这种改进后的方法用于VaR的计算研究,并通过对股票市场进行实证分析,证明该方法的对VaR的拟合效果优于历史模拟法、正态分布法,且比极值理论法更加方便、灵活和准确. |
| 关 键 词： | VaR g-h分布 随机模拟 极端值 |
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