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| 基于Tsallis熵最大化的VaR模型 | |
| 作者姓名： | 赵攀 袁国军 |
| 作者单位： | 1. 皖西学院应用数学学院,安徽六安,237012 2. 皖西学院经济管理学院,安徽六安,237012 |
| 基金项目： | 安徽省高校优秀青年基金项目，安徽省教学研究重点项目，安徽高等学校省级自然科学研究项目 |
| 摘 要： | 统计物理学中的Beck模型具有很好地描述变量的长期记忆和厚尾的特点,文章利用Beck模型和Tsallis熵的最大化理论,对沪市股票指数进行了研究,首先,给出了在Tsallis熵最大化条件下的分布函数,然后,对沪市股票指数数据进行了实证分析,并通过最大似然估计估计出其参数,最后,利用该厚尾分布计算了沪市综合指数的VaR. |
| 关 键 词： | Beck模型 Tsallis熵 厚尾分布 最大似然估计 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |