非平稳时间序列的EMD组合预测及其应用 |
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作者姓名: | 朱建平 张楠溪 朱万闯 |
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作者单位: | 厦门大学经济学院统计系,厦门大学数据挖掘研究中心,福建厦门361005 |
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摘 要: | 非平稳时间序列预测问题一直都是一个难题,文章运用EMD技术将非平稳时间序列分解为一系列的imf和一个残余量。由聚类分析得到若干个cimf,然后通过对每个cimf以及残余量建立神经网络模型进行预测,达到对原时间序列的组合预测。文章的实证结果表明EMD组合预测可以有效解决非平稳的问题,且预测精度达到良好效果。
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关 键 词: | EMD 神经网络 组合预测 |
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