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| 基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法 | |
| 引用本文： | 郑锦亚,迟国泰.基于差异系数σ/μ的最优投资组合方法[J].中国管理科学,2001,9(1):1-5. |
| 作者姓名： | 郑锦亚 迟国泰 |
| 作者单位： | 1. 大连理工大学应用数学系, 辽宁 大连 116024;2. 大连理工大学管理学院, 辽宁 大连 116024 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目（79770011） |
| 摘 要： | 本文以Markowitz均值-方差模型为基础,提出了差异系数σ/μ极小化以及在此条件下的组合收益率极大化的均衡理论,利用Lagrange参数法,得到了一种使单位收益风险最小的投资组合决策方法,并给出了实例分析。 |
| 关 键 词： | 差异系数σ/μ 均衡理论 Lagrange参数法 投资组合 |
| 文章编号： | 1003-207(2001)01-0001-05 |
| 收稿时间： | 2000-07-26; |
| 修稿时间： | 2000年7月26日 |
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