| "已实现"波动率理论研究与评价 |
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| 引用本文： | 熊正德,张洁."已实现"波动率理论研究与评价[J].湖南大学学报(社会科学版),2007,21(4):62-65. |
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| 作者姓名： | 熊正德 张洁 |
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| 作者单位： | 1. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082;江西财经大学,经济学院,江西,南昌,330013
2. 湖南大学,工商管理学院,湖南,长沙,410082 |
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| 基金项目： | 教育部人文社会科学规划项目(06JA790030)，湖南省自然科学基金项目(06JJ4092) |
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| 摘 要： | "已实现"波动率是一种全新的金融波动率测量方法。"已实现"波动率在理论上没有测量误差的无偏估计量,在实证建模方面比其他模型更易于估计参数,同时最优频率的选取对于"已实现"波动率的测量精确度是很重要的。
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| 关 键 词： | “已实现”波动率 二次变动 “已实现”协方差 |
| 文章编号： | 1008-1763(2007)04-0062-04 |
| 修稿时间： | 2006年7月6日 |
The Theoretical Research and Evaluation on Realized Volatility |
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| XIONG Zheng-de,ZHANG Jie.The Theoretical Research and Evaluation on Realized Volatility[J].Journal of Hunan University(Social Sciences),2007,21(4):62-65. |
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| Authors: | XIONG Zheng-de ZHANG Jie |
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| Abstract: | Realized volatility is a new measuring method of finance volatility.Realized volatility is an unbiased estimator which is no accuracy of altitude observed in the theory research.It is easier to get parameter estimation than other models in the empirical research and modeling of realized volatility.The selecting of optimum data interval is important to the precision of the realized volatility. |
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| Keywords: | realized volatility quadratic variation realized covariance matrix |
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