上海股市中期收益趋势及成因的实证研究 |
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引用本文: | 徐海洁,叶庆祥,陈新秀.上海股市中期收益趋势及成因的实证研究[J].浙江统计,2006,40(7):15-17. |
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作者姓名: | 徐海洁 叶庆祥 陈新秀 |
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作者单位: | 浙江金融职业学院,浙江大学管理学院,中国交通银行温州分行 |
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摘 要: | 一、前言股票过去的价格变动能否预测未来的价格变动?有效市场假说对这一问题的回答是否定的。然而,越来越多的研究表明,股票的历史收益对股票的未来收益有不容忽视的预测能力。其中最具代表性的应属DeBondt和Thaler(1985)发现的股票长期收益的反转趋势(returnre versal)与Jega
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关 键 词: | 未来收益 实证研究 中期 上海股市 成因 有效市场假说 股票收益 价格变动 |
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