| 基于两种分布下的SV模型与GARCH模型的VaR比较 |
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| 引用本文： | 周炳均,王沁,郑兴. 基于两种分布下的SV模型与GARCH模型的VaR比较[J]. 重庆文理学院学报, 2016, 35(5): 133-137 |
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| 作者姓名： | 周炳均 王沁 郑兴 |
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| 作者单位： | 西南交通大学数学学院， 四川成都610031,西南交通大学数学学院， 四川成都610031,西南交通大学数学学院， 四川成都610031 |
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| 摘 要： | 文章将随机波动SV模型与GARCH模型应用于VaR的计算，并利用上证指数的实际数据作实证研究，构建基于正态分布和T分布下的GARCH模型与SV模型，测量了上证指数收益率的风险价值(VaR).结果表明，相比GARCH模型，SV-N，SV-T模型能更准确地对实际市场波动情况进行拟合，更加真实地反映上证指数的市场风险特性.
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| 关 键 词： | VaR；GARCH模型；SV模型；金融风险 |
Comparison of VaR based on the two kinds of distribution between the GARCH model and SV model |
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| ZHOU Bingjun,WANG Qin and ZHENG Xing. Comparison of VaR based on the two kinds of distribution between the GARCH model and SV model[J]. Journal of Chongqing University of Arts and Sciences, 2016, 35(5): 133-137 |
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| Authors: | ZHOU Bingjun WANG Qin ZHENG Xing |
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| Affiliation: | College of Mathematics, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031,China,College of Mathematics, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031,China and College of Mathematics, Southwest Jiaotong University, Chengdu Sichuan 610031,China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | VaR GARCH model SV model financial risk |
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