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| 基于参数分布VaR的中间业务组合风险分析 | |
| 引用本文： | 王建琼,肖怀谷.基于参数分布VaR的中间业务组合风险分析[J].统计与决策,2005(13):11-12. |
| 作者姓名： | 王建琼 肖怀谷 |
| 作者单位： | 1. 西南交通大学 2. 中国银行四川省分行 |
| 摘 要： | 一、参数分布的VaR法
VaR(Value at Risk)作为一种新的风险管理方法,近年来得到了全世界各主要银行、投资公司、企业及金融监管机构的广泛认可和支持.VaR是指在给定的置信水平(1-α)和目标时段下预期的最大可能的损失(或最坏情况下的损失),即Prob(△P＞VaR)=1-α.它不仅可以用来评估和管理个别资产或资产组合的风险,还可以将其纳入到金融机构进行审慎性监管的框架之中.估算VaR,需要考虑基本时间段长度和置信水平. |
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