具有EGARCH-skew-t误差项时序的单位根检验 |
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引用本文: | 庄光明,彭作祥.具有EGARCH-skew-t误差项时序的单位根检验[J].统计与决策,2008(11):13-15. |
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作者姓名: | 庄光明 彭作祥 |
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作者单位: | 1. 聊城大学,数学科学学院,山东,聊城252059 2. 西南大学,数学与统计学院,重庆400715 |
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基金项目: | 国家自然科学基金
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重庆市自然科学基金 |
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摘 要: | 文章通过随机模拟,分析了具有EGARCH-skew-t误差项的时序对ADF单位根检验的临界值、有效性和实际显著水平扭曲情况的影响。
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关 键 词: | 随机模拟 EGARCH-skew-t误差项 ADF单位根检验 杠杆效应 临界值 |
文章编号: | 1002-648712008)11-0013-03 |
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