| 多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较 |
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| 引用本文： | 张红兵,徐成贤,李三平.多阶段资产组合选择均值-VaR模型和均值-方差模型的比较[J].中国管理科学,2002,10(Z1):240-244. |
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| 作者姓名： | 张红兵 徐成贤 李三平 |
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| 作者单位： | 西安交通大学理学院,西安,71009 |
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| 摘 要： | 本文建立了多阶段情形下的均值-方差模型和均值-VaR模型,并比较了两种模型的不同性质,给出了两种模型下的最小方差组合性质和在收益率的均值-标准差坐标下,不同的风险度量方法产生的不同的有效边缘以及VaR模型置信度趋于1时的极限性质,最后给出了分析的数值例子.
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| 关 键 词： | 组合证券选择 多阶段 Value-at-Risk 均值-方差模型 均值-Var模型 有效边缘 |
| 文章编号： | 1003-207(2002)zk-0240-05 |
| 修稿时间： | 2002年7月5日 |
A Comparison with Mean-Variance and Mean-VaR Models for Multi-period portfolio selection |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Value-at-Risk |
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