违约损失率的估计:发达国家的经验及启示 |
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引用本文: | 刘宏峰,杨晓光.违约损失率的估计:发达国家的经验及启示[J].管理评论,2003,15(6):23-27,35. |
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作者姓名: | 刘宏峰 杨晓光 |
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摘 要: | 违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数。LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位。本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结与分析,并针对我国的情况,提出了相应的意见和建议。
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关 键 词: | 违约损失率 发达国家 LGD 巴塞尔新资本协议 债务清偿 |
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