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| 基于稳定分布下股票收益率的VaR | |
| 引用本文： | 王玉玲,王建华,柯开明.基于稳定分布下股票收益率的VaR[J].统计与决策,2004(4):17-18. |
| 作者姓名： | 王玉玲 王建华 柯开明 |
| 基金项目： | 本文是武汉理工大学科研基金项目(XJJ2002033). |
| 摘 要： | 一、稳定分布下的VaR模型的提出
VaR(Value at Risk)按字面意思就是风险中的价值,它是指在市场正常波动的情形下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失.更为确切的是指,在一定的概率水平下(置信度)下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失.其数学表达式为:Prob(△P＜VaR)=α其中,Ap为证券组合在持有其△t内的损失;VaR为置信水平α下风险中的价值. |
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