| H指数估计方法的有效性检验 |
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| 引用本文： | 邹新月,许涤龙. H指数估计方法的有效性检验[J]. 统计研究, 2004, 21(8): 37-3 |
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| 作者姓名： | 邹新月 许涤龙 |
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| 作者单位： | 1. 复旦大学
2. 湖南大学统计学系 |
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| 基金项目： | 本文为湖南省自然科学基金项目 (编号 :B10 3 0 6)的研究成果。 |
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| 摘 要： | 一、引言传统统计分析理论都是在假设随机变量“独立同分布”的基础上建立起来的,无论是大数定律,还是中心极限定理的证明都要求随机变量的相互独立性。虽然许多计量分析模型已经揭示出变量的“相互独立性”假设并不符合实际,但我们在对原有模型作一些“合理”的简化之后(通常都是把不符合假设的因素作为噪声处理) ,仍然可以使用传统的分析方法,这包括对数据间短期相关性的处理。但是,越来越多的实证分析结果都显著地表明经济数据间不但不满足“相互独立性”,而且有较强的“长程相关性”,而“合理”化的预处理操作是不能消除这种“相关性”…
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| 关 键 词： | R／S分析 H指数 标度因子 |
Testing the Effectiveness of Estimation Method of H Index |
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