| 空间误差分量模型的Bootstrap LM检验 |
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| 作者姓名： | 梁凯乔 陈青青 |
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| 作者单位： | 1. 南京大学广发银行博士后科研工作站,南京,210093;2. 广东南方广播影视传媒集团有限公司,广州,510012 |
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| 摘 要： | 空间误差分量模型(Spatial Error Components,SEC)传统的空间相关性LM检验存在严重的水平扭曲和较低的检验功效,导致检验统计量失效.文章将Bootstrap方法应用于SEC模型的空间相关性LM检验,提高检验统计量的有效性.Monte Carlo模拟实验表明,Bootstrap LM检验的水平受误差项分布、空间权重矩阵和样本量影响较小,并且远优于渐近LM检验,具有理想的检验水平;渐近LM检验和Bootstrap LM检验的功效均随着空间相关性的增强,及样本量的增大而增大,但Bootstrap LM检验在各种情形下均具有更高的检验功效,尤其是样本量较小时.简言之,Bootstrap LM检验是SEC模型更为优越的空间相关性检验方法.
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| 关 键 词： | 空间误差分量模型 Bootstrap抽样 LM检验 Monte Carlo模拟 |
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