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| 基于蒙特卡罗算法的PCER价格预测 | |
| 引用本文： | 韩延庆.基于蒙特卡罗算法的PCER价格预测[J].统计与决策,2016(6):69-71. |
| 作者姓名： | 韩延庆 |
| 作者单位： | 西北大学经济管理学院,西安,710069 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金青年项目(13CJL067)，陕西省社科界重大理论与现实问题研究(2015Z137)，甘肃省社科联规划项目(gssk9834)，西安市科技局软科学项目(SP1413) |
| 摘 要： | 传统PCER的价格影响因素大多数通过计量经济学方法进行寻找,文章针对蒙特卡洛算法具有精度高、样本需求少的优点,将其应用到PCER价格预测和收益分析,通过维纳过程表达的方式构建出数学模型,之后运用蒙特卡罗算法模拟维纳过程的变化规律,实现PCER价格的预测,通过JB统计量检验和VAR检验,仿真结果表明,本文算法具有预测精度高、数据样本要求少的优点,可以应用于其他经济规律的模拟仿真,为理论决策提供科学的依据. |
| 关 键 词： | 蒙特卡罗 PCER价格 维纳过程 数学模型 |
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