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| 具有非参数趋势的残差自回归模型的预测方法 | |
| 引用本文： | 武新乾,张刚.具有非参数趋势的残差自回归模型的预测方法[J].统计与决策,2016(15):84-86. |
| 作者姓名： | 武新乾 张刚 |
| 作者单位： | 河南科技大学数学与统计学院,河南洛阳,471023 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目，河南省国际科技合作计划项目，河南科技大学博士科研启动基金 |
| 摘 要： | 为了探寻具有非参数趋势的残差自回归模型的较为合适的预测方法,文章考虑了基于多项式样条的两种方法:直接法和两步法,模拟算例表明两步法拟合与预测的均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)都小于直接法拟合与预测的MSE和MAE,此外,还对人民币/美元的日度汇率数据进行了拟合与预测的实证分析,得到了与模拟算例相类似的结果,这说明两步法优于直接法,两步法是一种较好的预测方法. |
| 关 键 词： | 非参数趋势 残差自回归 样条估计 预测 |
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