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| 天气衍生品定价模型的构建 | |
| 作者姓名： | 王晶 |
| 作者单位： | 蚌埠学院数学与物理系,安徽蚌埠,233030 |
| 基金项目： | 安徽省高校自然科学研究重点项目 |
| 摘 要： | 文章以天气衍生品市场为前提,提出了基于温度动态过程的天气衍生品的定价模型.根据美国国家气候数据中心发布的北京日均气温数据,对温度过程进行统计模拟.在温度动态过程中引入了风险的市场价格的思想,推出温度指数所遵循的随机微分方程,最终得到以HDD指数为标的资产的期权定价的偏微分方程和有限差分法的数值结果. |
| 关 键 词： | 天气衍生品 风险的市场价格 期权 均值回归 气候变化 |
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