| 一种求解基数约束投资组合优化的混合粒子群算法 |
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| 引用本文： | 朱沙,陈臣.一种求解基数约束投资组合优化的混合粒子群算法[J].统计与决策,2016(10):64-67. |
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| 作者姓名： | 朱沙 陈臣 |
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| 作者单位： | 1. 重庆工商大学 财政金融学院,重庆,400067;2. 西南交通大学 经济与管理学院,成都,600031 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71371157)，高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020)，四川省科技青年基金项目(15QNJJ0032)，重庆市教委科研项目(KJ1500618) |
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| 摘 要： | 如何有效求解基数约束投资组合优化问题,已成为金融学界近年来一直研究的热点.文章介绍了一种融合极值优化理论的混合粒子群优化算法(简称eo-PSO),利用极值优化方法(EO)以增强混合算法对搜索空间的挖掘能力,引入混沌变异算子提高粒子群(PSO)的探索能力.通过和其他一些智能计算方法对Markowitz基数约束投资组合优化目标函数的测试,以及应用风险范围理论的比较分析,结果显示混合粒子群算法具有良好的计算性能,其优化解也更具有效性.
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| 关 键 词： | 基数约束投资组合优化 风险范围理论 粒子群优化 极值优化 混沌变异算子 |
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