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| 基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验 | |
| 引用本文： | 张虎,邹媛媛.基于CAPM模型的上海股票市场适应性检验[J].统计与决策,2016(14):164-166. |
| 作者姓名： | 张虎 邹媛媛 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院,湖北,430073 |
| 摘 要： | 文章选取了沪市A股的643只股票从2003-2013年的月收益率数据作为研究对象,将其分为50组,借用Eviews软件采用BJS和Fama-Macbeth方法对收益率进行了时间序列检验和横截面检验,得出CAPM模型无法完全解释股票收益率这一结论,即CAPM理论并不完全适用于上海股票市场. |
| 关 键 词： | CAPM模型 月收益率 β系数 决定系数R2 |
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