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| 基于VAR模型的铁矿石国际定价权研究 | |
| 引用本文： | 邓超,袁倩.基于VAR模型的铁矿石国际定价权研究[J].统计与决策,2016(9):162-164. |
| 作者姓名： | 邓超 袁倩 |
| 作者单位： | 中南大学商学院,长沙,410083 |
| 基金项目： | 教育部新世纪优秀人才支持计划 |
| 摘 要： | 近年来我国铁矿石及其下游商品的持续金融化对国际铁矿石定价体系产生了较大冲击.文章应用VAR模型,研究了大连商品交易所的铁矿石期货、上海商品期货交易所的螺纹钢期货、新加坡交易所的铁矿石掉期和荷兰普氏能源发布的普氏铁矿石指数之间的价格溢出关系,并在此基础上探讨了我国商品期货市场对国际铁矿石定价的影响.整体来说,螺纹钢期货(上海)对铁矿石国际定价的引导较为显著,但铁矿石期货(大连)对铁矿石国际定价的引导总体并不显著,从分段检验的结果来看,我国铁矿石期货对铁矿石国际定价的引导能力在逐年加强. |
| 关 键 词： | 铁矿石 铁矿石期货 国际定价权 VAR模型 |
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