基于STAR-Copula模型的大数据指数风险相关性测度 |
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引用本文: | 马薇,张卓群,王元晔.基于STAR-Copula模型的大数据指数风险相关性测度[J].统计与决策,2016(7):28-31. |
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作者姓名: | 马薇 张卓群 王元晔 |
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作者单位: | 天津财经大学理工学院,天津,300222 |
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基金项目: | 国家统计局全国统计科学研究项目(2014LY003),天津财经大学研究生科研资助计划项目(2014TCB07) |
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摘 要: | 文章采用平滑转移连接模型,在大数据条件下,对大数据i100、大数据i300、上证指数和深证指数的风险相关性进行分析研究.结果表明大数据i300和上证指数间具有较为紧密的相关关系,大数据指数和沪深指数的下尾相关系数均高于上尾相关系数,利益相关者和政策决策者需要充分关注股票市场连续下跌的风险.
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关 键 词: | STAR-Copula 相关性 连接函数 大数据 |
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