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| STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验 | |
| 作者姓名： | 欧阳敏华 |
| 作者单位： | 暨南大学 统计学博士后科研流动站,广州,510632 |
| 基金项目： | 中国博士后科学基金资助项目(2014M562245) |
| 摘 要： | 考虑随机误差项存在异方差的情形,文章建立了STAR模型框架下的wild bootstrap单位根检验策略.Monte Carlo模拟研究的结果表明,若时间序列存在GARCH异方差,KSS非线性单位根检验统计量的检验水平扭曲程度要远高于线性ADF统计量,且GARCH特征越明显,扭曲程度越高.无论GARCH特征明显与否,wild bootstrap单位根检验方法都不存在检验水平扭曲,且具有理想的检验势. |
| 关 键 词： | STAR模型 单位根 KSS统计量 wild bootstrap |
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