|
|||||
|
|
| Cox模型中的自适应Lasso变量选择 | |
| 引用本文： | 刘丹,郑少智.Cox模型中的自适应Lasso变量选择[J].统计与决策,2016(10):7-10. |
| 作者姓名： | 刘丹 郑少智 |
| 作者单位： | 暨南大学 经济学院,广州,510632 |
| 摘 要： | 文章考虑了Cox模型的变量选择问题,将自适应Lasso引入到Cox模型中,提出了一类基于惩罚偏似然函数的自适应Lasso估计程序.通过对偏似然函数采用二阶泰勒展开式近似逼近,运用循环坐标下降法求解模型,再借助牛顿-拉普森迭代完成整个变量选择和估计过程.随机数据模拟的结果表明该方法具有优良的变量选择效果,并适用于高维数据. |
| 关 键 词： | Cox模型 自适应Lasso 变量选择 偏似然函数 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |