|
|||||
|
|
| 变系数模型的变量选择 | |
| 引用本文： | 姚磊,马学俊.变系数模型的变量选择[J].统计与决策,2016(12):10-12. |
| 作者姓名： | 姚磊 马学俊 |
| 作者单位： | 1. 中央财经大学 金融学院,北京 100081;阜阳师范学院 经济学院,安徽 阜阳 236032;2. 中国人民大学 应用统计科学研究中心,北京,100872 |
| 基金项目： | 全国统计科学重点研究项目(2015LZ42) |
| 摘 要： | 文章基于变系数模型,研究了模型变量选择的问题.采用B样条函数逼近模型中的系数函数,结合LASSO、SCAD和MCP罚函数,利用组坐标下降算法进行变量选择.通过模拟比较了这三种罚函数的效果.模拟结果印证提出方法的有效性,并且得到MCP和SCAD优于LASSO. |
| 关 键 词： | 变系数模型 LASSO SCAD MCP |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |