|
|||||
|
|
| 中国市场的大宗商品金融化测度 | |
| 引用本文： | 朱学红,谌金宇,彭韬.中国市场的大宗商品金融化测度[J].统计与决策,2016(17):149-151. |
| 作者姓名： | 朱学红 谌金宇 彭韬 |
| 作者单位： | 1. 中南大学商学院,长沙410083;中南大学金属资源战略研究院,长沙410083;2. 中南大学商学院,长沙,410083 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金重大项目，国家自然科学基金面上项目，教育部人文社会科学研究项目，中南大学研究生自主探索创新基金 |
| 摘 要： | 文章通过构建DCC-MVGARCH模型,选取2002-2013年铜、铝、大豆、天然橡胶4种具有代表性的中国商品期货数据,从商品期货与股票资产的动态相关性这一层面对我国大宗商品金融化进行测度.结果显示:我国大宗商品出现了金融化分层,从2003年开始,有色金属与能源化工产品出现了明显的金融化趋势,而农产品的金融化程度则相对较低;进一步研究表明,我国大宗商品金融化是以国际大宗商品期货市场为主导的金融化,是缺少期货定价权的金融化. |
| 关 键 词： | 中国市场 大宗商品 金融化 测度 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |