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| 基于贝叶斯统计的股票市场结构突变研究 | |
| 引用本文： | 曾昭法,殷思宇.基于贝叶斯统计的股票市场结构突变研究[J].统计与决策,2016(13):160-162. |
| 作者姓名： | 曾昭法 殷思宇 |
| 作者单位： | 湖南大学金融与统计学院,长沙,410079 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目(13BTJ001)，教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA910007) |
| 摘 要： | 文章运用贝叶斯统计方法研究了我国股票市场结构突变点的问题,并在ARMA模型的基础上对突变点的位置进行推断.通过对2005年1月4日至2014年5月23日的上证综指日收益率序列的实证分析,找到了3个突变点发生的位置,结果表明它们分别对应我国股票市场重大的结构变化. |
| 关 键 词： | 贝叶斯统计 股票市场 结构突变 |
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