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| AR(1)模型中参数估计的偏差分析 | |
| 引用本文： | 章敏,李再兴.AR(1)模型中参数估计的偏差分析[J].统计与决策,2016(6):26-28. |
| 作者姓名： | 章敏 李再兴 |
| 作者单位： | 1. 北京师范大学统计学院,北京,100875;2. 中国矿业大学(北京)理学院,北京,100083 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费资助项目(2009QS02)，北京高等学校青年英才计划项目(YEPT0945) |
| 摘 要： | 文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性.对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相应的数值解法.通过数据模拟分析考察了这些参数估计的偏度情况. |
| 关 键 词： | 自回归模型 参数估计 随机向量二次型的比 偏差 积分表示 |
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