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| 基于季节性ARIMA模型的居民消费水平预测 | |
| 作者姓名： | 肖良 |
| 作者单位： | 宿州学院 经济管理学院,安徽宿州,234000 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金资助项目，宿州学院一般科研项目 |
| 摘 要： | 文章以居民消费价格指数(CPI)的短期预测作为切入点,采用定量的时间序列分析方法,建立季节自回归综合移动平均(季节性ARIMA模型)模型对CPI时间序列进行量化分析.首先阐述基于该模型的CPI预测的一般过程,即:平稳化处理、差分变换的阶数辨识、参数估计,时间序列模型的构建,然后对模型进行性能检验,确定较适合的季节自回归综合移动平均模型,最后在实证分析中探讨经济变量CPI与时间变量之间的变动规律,对CPI时间序列进行适当的差分处理,取得了较为理想的预测效果. |
| 关 键 词： | 季节性ARIMA模型 CPI 平稳性检验 短期预测 |
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