| 二值型响应与连续型响应联合建模的变量选择 |
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| 作者姓名： | 胡亚南 张陶陶 田茂再 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学统计学院,北京,100875;2. 中国人民大学统计研究中心,北京,100875 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11271368)，国家社会科学基金重点项目(13AZD064)，教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(15JZD015)，北京市社会科学基金重大项目(15ZDA17)，教育部高等学校博士学科点专项科研基金(20130004110007)，教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(15JJD910001)，中国人民大学科学研究基金资助项目(15XNL008) |
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| 摘 要： | 由于多重响应变量之间可能存在相关性,文章考虑对二值型响应变量和连续型响应变量进行联合建模.利用probit模型,对二值响应引入了具有正态分布的潜变量,从而对多重响应建立线性回归模型,能得到二值变量和连续变量的联合分布.然后考虑回归系数会存在稀疏性,通过对似然函数加惩罚,从而对二重响应的回归系数和协方差矩阵的逆矩阵进行估计,达到参数估计和变量选择的目标.文中目标函数基于l1惩罚.数值模拟和实证分析展示了所提出方法的良好性质.
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| 关 键 词： | EM算法 多元正态分布 Probit模型 联合建模 LASSO 变量选择 |
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