| 次债危机对我国股市的跨国风险传染——美国、日本、中国香港与沪深A、B股的证据 |
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| 引用本文： | 胡金焱,冯金余.次债危机对我国股市的跨国风险传染——美国、日本、中国香港与沪深A、B股的证据[J].东岳论丛,2010,31(2). |
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| 作者姓名： | 胡金焱 冯金余 |
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| 作者单位： | 山东大学经济学院,山东,济南,250100 |
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| 摘 要： | 本文应用VAR—BEEK—MVGARCH方法研究了次债危机对我国沪市、深市A、B股指的国际风险传染。VAR实证结果表明,次债危机对我国股市收益具有显著的影响,可以通过香港、日本股指收益,来预测沪、深两市股指收益。多元GARCH模型实证结果表明,次债危机对我国股市收益的波动风险也存在显著的影响,可以根据美国、日本、香港股市波动风险来预测次债危机对我国股市的进一步冲击。
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| 关 键 词： | 次债危机 国际风险传染 A股B股 多元GARCH |
The transnational risky effects of sub -prime crisis on the China's stock market |
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| Hu Jinyan,Feng Jinyu.The transnational risky effects of sub -prime crisis on the China's stock market[J].Dong Yue Tribune,2010,31(2). |
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| Authors: | Hu Jinyan Feng Jinyu |
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