|
|||||
|
|
| 我国证券投资基金波动择时能力的实证分析 | |
| 引用本文： | 周万贺,储茂广.我国证券投资基金波动择时能力的实证分析[J].统计与决策,2009(5). |
| 作者姓名： | 周万贺 储茂广 |
| 作者单位： | 华中科技大学,管理学院,武汉,430074 |
| 摘 要： | 文章结合经典的Busse模型,以中信指数为因子确定市场基准组合,构建了与基金投资风格相似的模拟组合并与原有基金的波动择时系数进行对比,建立了我国基金波动择时能力模型.通过实证分析得知,我国基金波动择时能力和基金业绩呈正相关关系,大部分基金经理人具有一定的波动择时能力. |
| 关 键 词： | 证券投资基金 绩效 波动 择时 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |