| 证券市场的模糊投资组合模型 |
| |
| 引用本文： | 王庆,李政.证券市场的模糊投资组合模型[J].江苏工业学院学报(社会科学版),2007,8(3):48-50. |
| |
| 作者姓名： | 王庆 李政 |
| |
| 作者单位： | 苏州市职业大学基础部 江苏苏州215011 |
| |
| 摘 要： | 投资组合的选择在实际中有着广泛的应用背景。自Markowitz的"投资组合的选择"发表以来,关于投资组合的选择问题的研究引起了极大的关注,并取得了丰硕的理论成果。结合模糊数的概念和线性规划的理论,能够更加科学地给出证券的期望收益,并合理地考虑到投资者的具体情况,从而为证券投资者的决策提供了一个新的途径。
|
| 关 键 词： | 投资组合 模糊数 线性规划 加权因子 |
| 文章编号： | 1672-9048(2007)03-0048-03 |
| 修稿时间： | 2007年4月28日 |
Fuzzy Portfolio Model of the Stock Market |
| |
| WANG Qing,LI Zheng.Fuzzy Portfolio Model of the Stock Market[J].Journal of Jiangsu Polyetchnic University:Social Science Edition,2007,8(3):48-50. |
| |
| Authors: | WANG Qing LI Zheng |
| |
| Abstract: | Currently,the portfolio selection has the extensively applied background in practice.Since the release of Markowitz's "Portfolio selection",the research concerning portfolio selection causes the tremendous concern,and produces the plenteous theories.Combining the concept of the fuzzy number and the theories of line programming,we can estimate the expected profit of stock certificate more scientifically,and rationally take the investors' specific situation into consideration,thus provide a new path for the stock certificate investors' decision-making. |
| |
| Keywords: | portfolio fuzzy number linear programming weighted factor |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
