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| 我国固定利率国债收益率曲线研究 | |
| 引用本文： | 李芳,毛玉萍.我国固定利率国债收益率曲线研究[J].苏州科技学院学报(社会科学版),2008,25(4):14-18. |
| 作者姓名： | 李芳 毛玉萍 |
| 作者单位： | 1. 江西财经大学,统计学院,江西,南昌,330013 2. 中央财经大学,金融学院,北京,100081 |
| 摘 要： | 经过20多年的发展,我国国债交易和国债利率的市场化水平达到了一定的程度,这使得编制比较完整的即期收益率曲线成为可能。笔者选用2008年某一天未到期的国债建立模型进行分析。根据数据拟合的收益率曲线整体呈下降趋势,长期国债收益率低于短期国债,这并不符合西方国家的优先置产理论。 |
| 关 键 词： | 收益率曲线 国债 到期期限 |
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