基于VaR方法的市场风险和信用风险的度量 |
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作者姓名: | 朱霞 |
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作者单位: | 中南财经政法大学信息学院,武汉,430074 |
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摘 要: | 市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
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关 键 词: | VaR 市场风险 信用风险 |
文章编号: | 1002-6487(2008)03-0172-02 |
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