商业银行流动性错配同群效应研究 |
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引用本文: | 李兴凤.商业银行流动性错配同群效应研究[J].统计与决策,2022(20):127-131. |
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作者姓名: | 李兴凤 |
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作者单位: | 对外经济贸易大学金融学院 |
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摘 要: | 文章基于2008—2018年我国22家商业银行的数据,采用linear-in-means模型研究了导致系统性风险的银行流动性错配的同群效应问题,结果表明:我国商业银行流动性错配存在同群效应,而且银行流动性错配的同群效应是非对称的、具有“上去容易下来难”的棘轮效应;银行流动性错配同群效应存在“太大而不能倒”、管理者薪酬激励和信息学习的形成机制;银行市场势力因素弱化了流动性错配的同群效应。
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关 键 词: | 流动性错配 同群效应 市场势力 |
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