基于滑动窗口的区间值部分可加线性模型的宏观经济预测 |
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引用本文: | 陶志富,杨金,刘兮.基于滑动窗口的区间值部分可加线性模型的宏观经济预测[J].统计与决策,2022(19):21-25. |
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作者姓名: | 陶志富 杨金 刘兮 |
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作者单位: | 1. 安徽大学经济学院;2. 合肥师范学院数学与统计学院 |
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摘 要: | 针对区间型数据,文章在部分线性模型的基础上结合可加模型并引入滑动窗口模型,提出了基于滑动窗口的中点、极差部分可加线性模型,融合了半参数回归和滑动窗口模型的优点,同时又避免了维数灾难。依据交叉熵准则确定了滑动窗口的期数,并基于最小二乘法及核估计方法给出了模型参数和未知函数估计的迭代算法。在实证分析中,通过引入若干金融指标,对宏观经济进行预测。结果表明,改进模型优于传统回归模型。
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关 键 词: | 区间型数据 滑动窗口模型 部分可加线性模型 交叉熵 宏观经济预测 |
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