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| 再议研究利率模型的数据选择 | |
| 引用本文： | 吴恒煜,陈鹏.再议研究利率模型的数据选择[J].统计与决策,2009(5). |
| 作者姓名： | 吴恒煜 陈鹏 |
| 作者单位： | 江西财经大学,金融学院,南昌,330013 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，教育部人文社会科学一般项目，江西省教育厅科技计划，江西省教育厅教改重点项目，江西财经大学金融深化过程中信用风险的测度与控制创新团队基金 |
| 摘 要： | 潘冠中(2004)提出实证研究利率模型的数据选择要遵循相关性、交易频繁以及交易量大的原则,并论证了其在我国最佳的选择是七日回购利率(R007).文章在上述两原则的基础上增加无风险程度高、无异常数据损失的原则,分别用两个时期、两种利率数据进行了模型估计并比较,认为2005年之后隔夜回购利率(R001)数据是研究利率模型的最佳选择. |
| 关 键 词： | 利率模型 回购利率 数据选择 |
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