基于GARCH族模型股指期货的波动性研究 |
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引用本文: | 江士皇,黄剑.基于GARCH族模型股指期货的波动性研究[J].决策与信息,2010(9):179-180. |
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作者姓名: | 江士皇 黄剑 |
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作者单位: | 南昌大学 |
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摘 要: | 本文分别用最具有代表性的3类广义自回归条件异方差模型:GARCH、TGARCH、EGARCH,在正态分布、t分布和GED分布假设下,分析了与我国沪深300股指期货相仿的新华富时A50指数期货,结果表明基于广义误差分布下的EGARCH模型拟合效果最优,同时也表明新华富时A50股指期货具有较强不对称效应,等量利空信息是利好信息冲击的3-4倍。
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关 键 词: | GARCH模型 股指期货 波动性 自回归条件异方差 |
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